원문에서 자동 번역됨 · 원문 읽기 (English)
안녕하세요, 방금 가입했습니다. 주로 옵션과 일부 현물 암호화폐를 다루었지만, 선물($ES_F, $NQ_F 특히)에 뛰어들면서 포지션 규모에 대해 다시 생각하게 되었습니다. 레버리지와 일일 정산 때문에 이전에 사용했던 거래당 위험 규칙이 직접적으로 적용되지 않는 것 같습니다. 대부분의 트레이더는 계약당 손절매를 기준으로 엄격하게 규모를 정하나요, 아니면 계좌 변동성이나 큰 움직임에 따른 잠재적 마진콜을 고려하는 선물에 대한 더 미묘한 접근 방식이 있나요? 어떤 통찰력이라도 감사하겠습니다.
For futures, I size based on the dollar value of my stop-loss for each trade, scaled by my account size. It's essentially the same principle as options, just need to account for the contract multipliers.
Welcome! That's a great point about the leverage and daily settlement making options/spot crypto sizing rules feel less applicable. For futures, I tend to combine a fixed percentage of my account per trade with a 'point value' understanding of the contract, which helps in adjusting the number of contracts based on my stop loss.
Welcome to the deep end! You're right, options and spot crypto are like finger painting compared to the adult colouring book of futures. Your old risk rules are likely wearing too-small shoes now. Many stick to a strict R-multiple per trade, but don't forget to factor in the overnight session's ability to humble even the most confident among us.
Traderforum · 한국어