나의 첫 번째 큰 교훈: '본전 찾기'의 위험성

주식과 외환을 약 5년 동안 거래해왔고, 주로 일일 시간 프레임에서 재량적인 롱/숏 전략을 사용합니다. 초기에 가장 어려웠던 교훈 중 하나는 전략에 관한 것이 아니라 심리에 관한 것이었습니다. 즉, 상당한 손실 후에 "본전 찾기"를 시도하는 교활한 함정이었습니다. $SPX 풋에서 몇 번의 손실을 입었던 특히 힘든 한 주가 기억납니다. 개별적으로는 치명적이지 않았지만, 손실이 누적되었습니다. 물러서서 검토하는 대신, 더 큰 규모와 확신 없는 거래를 밀어붙이기 시작했고, 본질적으로 P&L의 적자를 지우려고만 했습니다. 존재하지 않는 몇몇 롱 포지션을 강제로 취하고, 물타기를 했으며, 결국 초기 손실을 받아들였을 때보다 훨씬 더 깊은 구덩이를 팠습니다. 이것은 전형적인 복수 매매 시나리오이지만, 당시에는 회복을 위한 합리적인 시도처럼 느껴졌습니다. 이제는 이전 손실이 아무리 작거나 크더라도 일일 또는 주간 손실 한도에 도달하면 매매를 중단하는 것이 확고한 규칙입니다.