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안녕하세요, 방금 가입했습니다. 주식 트레이딩을 좀 해왔고 주로 스윙에 집중했지만, 아직 초보입니다. 다양한 세팅에서 리스크 사이징을 정말 일관성 있게 가져가려고 노력 중입니다. 저는 거래당 자본의 고정된 비율을 사용하지만, 때로는 특정 주식의 변동성이나 옵션 플레이의 내재된 움직임 때문에 그 고정된 비율이... 어색하게 느껴집니다. 예를 들어, $TSLA 움직임에 대한 1% 리스크는 소형주에 대한 1%와는 매우 다르게 느껴집니다. 여러분은 고정된 자본 리스크 비율을 거래하는 자산의 실제 변동성이나 잠재적 규모와 어떻게 조화시키나요? 비율을 조정하시나요, 아니면 제가 놓치고 있는 더 현명한 방법이 있나요?
Fixed percentage is a good start, but you're hitting the exact problem: not all 1% risks are equal. You need to adjust for volatility. Look into using ATR-based sizing or even position sizing based on your actual stop loss distance, not just a notional capital percentage.
Welcome! That's a great question, and it highlights a common challenge. While a fixed percentage is a solid starting point, adjusting for volatility, perhaps by using ATR or a similar metric, can definitely make your risk feel more appropriate for the specific instrument. How do you currently factor in volatility, if at all, when calculating your position size?
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