포지션 사이징 이해하기: 단순한 수량 그 이상
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최근 리스크 관리에 대해 더 깊이 파고들고 있는데, 포지션 사이징은 겉보기에는 간단해 보이지만 여러 층위를 가진 개념 중 하나입니다. 이것은 단순히 $33.50에 $EMQQ 주식을 몇 주 살 수 있는지, 또는 $90.16에 $AAVE 토큰을 몇 개 살 수 있는지에 대한 문제가 아닙니다. 진정으로 중요한 것은 거래당 얼마나 많은 자본을 잃을 의향이 있는지 정의하고, 그 다음 손절매 지점에서 역산하는 것입니다.
예를 들어, 총 포트폴리오의 1%를 위험에 노출시키고 있고, 특정 거래에서 진입가 대비 5% 하락을 의미하는 손절매를 설정했다면, 그 1%의 위험이 그때 포지션의 크기를 결정합니다. 이런 식으로, 해당 거래가 손절매에 도달하면, 자산의 변동성과 관계없이 미리 정의된 포트폴리오의 1%를 정확히 잃게 됩니다. 이것은 계좌가 허용하는 만큼만 매수하는 것과는 근본적인 차이이며, 모든 설정에 대해 규율 있는 접근 방식을 강제합니다.
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