FX 현물 시장의 정량적 요인
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교차 자산 내재 변동성 발산과 단기 FX 현물 움직임에 미치는 영향에 대한 모델을 운영해 왔습니다. 특히, G10의 1개월 주식 지수 변동성과 해당 1개월 통화쌍 변동성 간의 스프레드에 현재 얼마나 많은 신호가 내재되어 있습니까? 다른 연구에서 얻은 통찰력이 있으신가요?
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