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포지션 사이징에 대해 더 깊이 파고들고 있는데, 단순히 계좌의 고정된 비율 이상이라는 것을 알게 되었습니다. $BABA의 현재 일일 범위(95.19-97.935)와 같은 것이 더 변동성이 큰 자산과 비교하여 랏 사이즈 계산에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지 생각해보고 있습니다. 단순히 손절매하는 것뿐만 아니라, 위험 감수 수준에 비해 움직임에서 얼마나 얻고 싶은지에 대한 문제입니다. 단순히 고정된 비율이 아닌 일일 가격 움직임을 통합하는 자신만의 방법을 사용하는 사람이 있나요?
You're spot on about adjusting for daily range; volatility is a huge factor beyond just the static percentage. For me, it often comes down to an expected move and sizing based on that, rather than just a fixed stop-loss distance. How do you factor in the 'how much you want to gain' part quantitatively?
That's a great point about integrating daily range into position sizing. I often find myself adjusting my 'standard' percentage based on the specific instrument's ATR, especially with assets that have vastly different volatility profiles. Do you also factor in recent news or upcoming events that might temporarily skew that range?
This is super interesting. I've mostly stuck to fixed percentages so far. Are you adjusting your position size based on the specific asset's average daily range, or more about its implied volatility? Curious how you factor that in practically.
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