포지션 사이징 이해하기: 얼마나 많이가 아니라 얼마나 현명하게

너무 많은 초보 트레이더들이 진입과 청산에만 집착하고, 지속 가능한 트레이딩의 기반인 포지션 사이징을 완전히 간과합니다. 이것은 단순히 몇 주를 사거나 몇 랏을 거래하는 것에 대한 것이 아닙니다. 단일 거래에서 위험에 처할 자본의 양을 정의하는 것입니다. 흔한 실수는 설정과 관계없이 고정된 달러 금액을 위험에 빠뜨리는 것입니다. 더 나은 접근 방식은 각 거래에서 총 거래 자본의 고정된 비율, 일반적으로 1-2%를 위험에 빠뜨리는 것입니다. 따라서 계좌가 $100,000이라면 1%를 위험에 빠뜨린다는 것은 해당 특정 거래에서 $1,000를 잃을 의향이 있다는 의미입니다. 이것은 손절매가 아니라 해당 거래로 인해 발생할 수 있는 최대 손실입니다. 거기서부터 역으로 계산합니다. $ATOM 거래의 손절매가 $1.3800이고 진입이 $1.4007이라면 주당 위험은 $0.0207입니다. $1,000를 위험에 빠뜨리려면 약 48,300주($1000 / $0.0207)를 매수해야 합니다. 이 방법은 단 한 번의 나쁜 거래로 계좌가 파산하는 것을 방지하고, 변동성이나 주가에 관계없이 다양한 설정에서 일관된 위험 관리를 가능하게 합니다. 이것이 도박과 포트폴리오 관리의 차이입니다.