고정 비율을 넘어선 포지션 사이징 이해하기
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많은 초보 트레이더들은 "거래당 계좌의 1-2%만 위험에 노출시키세요"라는 말을 듣는데, 이는 자본 관리에 대한 훌륭한 조언입니다. 그러나 단순히 비율을 넘어 실제로 이것이 무엇을 의미하는지 이해하는 것이 중요합니다. 포지션 사이징은 미리 정의된 손절매와 계산된 위험을 기반으로 얼마나 많은 통화 단위를 매수 또는 매도할지 결정합니다. 예를 들어, $10,000 계좌의 1%를 위험에 노출시킨다면, 이는 $100입니다. $USDSEK 거래에 대한 손절매가 50핍(단순화를 위해 핍이 소수점 넷째 자리라고 가정하면 9.5222에서 9.5172까지, 또는 마지막 자리를 고려하면 500포인트)이라면, 50핍이 불리하게 움직였을 때 $100가 되도록 얼마나 많은 단위를 거래할 수 있는지 계산해야 합니다. 대부분의 통화 쌍에서 표준 랏(100,000 단위)은 각 핍이 $10의 가치를 가집니다. 이 경우, 50핍 손절매로 $100를 위험에 노출시킨다는 것은 0.2 표준 랏, 즉 20,000 단위만 거래할 수 있다는 의미입니다. 이것은 무작위로 랏 크기를 선택하는 것이 아니라, 손절매와 실제로 손실을 감수할 의향이 있는 달러 금액(계좌 크기와 위험 비율의 함수)으로부터 역산하는 것입니다. 이것이 진입 전에 명확한 손절매를 설정하는 것이 협상 불가능한 이유입니다.
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