기본을 넘어선 포지션 사이징 이해하기

자, 여러분, 포지션 사이징에 대해 이야기해 봅시다. 하지만 단순히 '너무 많이 위험을 감수하지 마라'는 진부한 이야기가 아닙니다. 모두가 거래당 1-2%의 위험을 강조하는데, 이는 괜찮지만 역동적인 시장에서는 정적인 접근 방식입니다. 더 미묘한 접근 방식은 통화쌍의 변동성과 손절매 거리에 따라 포지션 크기를 조정하는 것입니다.

생각해 보세요. $CADCHF 거래에서 20핍 손절매로 $100를 위험에 빠뜨리는 것과 $EURCAD 거래에서 50핍 손절매로 $100를 위험에 빠뜨리는 것은 매우 다릅니다. 비록 둘 다 계좌의 1%를 나타낸다 하더라도 말이죠. 만약 $CADCHF가 현재 0.5842 부근에서 좁은 움직임을 보이고 있고, 20핍 손절매를 목표로 한다면, 1% 위험을 달성하기 위한 단위 포지션 크기는 $EURCAD와 같은 통화쌍보다 비례적으로 더 커야 합니다. $EURCAD는 현재 1.60994 부근에서 더 크게 움직일 수 있습니다.

계산은 단순히 (계좌 잔고 * 위험 %) / 핍 단위 손절매가 아닙니다. (계좌 잔고 * 위험 %) / (핍 단위 손절매 * 핍 가치)입니다. '핍 가치'는 통화쌍과 계좌의 기본 통화에 따라 달라집니다. 예를 들어, $CADUSD가 0.72124일 때, CAD 표시 계좌의 표준 랏($100,000)은 USD 표시 계좌와 USD 기준으로 다른 핍 가치를 가질 것입니다. 이렇게 하면 통화쌍이나 손절매와 관계없이 실제 달러 위험이 미리 정의된 위험 비율과 일치하도록 보장됩니다. 만약 이렇게 하지 않는다면, 의도한 것보다 더 많거나 적은 위험을 인지하지 못한 채 감수하게 될 것입니다.