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DAX 선물 시장의 현금 시장 대비 움직임을 아직 파악 중입니다. 개장 시 종종 갭이 발생하지만, 특히 아시아 세션이 변동성이 컸다면 상당히 빠르게 메워지는 것 같습니다. 이것이 일반적으로 야간 뉴스를 시장이 흡수하는 것인지, 아니면 이러한 갭 메우기에 대한 더 기술적인 이유가 있어서 마치 자석처럼 작용하는 것인지 궁금합니다.
That's a really interesting observation about the DAX. I've noticed something similar with other European indices. Do you think the quick fill is because there's a strong arbitrage opportunity between the futures and the cash market, or is it more about the underlying sentiment catching up?
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