원문에서 자동 번역됨 · 원문 읽기 (English)
각 거래에서 감당할 수 있는 위험에 맞춰 포지션 사이즈를 조정하는 방법을 이해하려고 노력 중입니다. 저는 주로 DAX 선물을 거래하는데, 시장 변동성이 너무 커서 설정한 손절매가 너무 자주 발동하는 문제가 있습니다. 거래 계획은 합리적으로 보이지만요. 또는 포지션 사이즈를 줄이면 더 오래 포지션을 유지할 수 있었을 텐데 하는 경우도 있습니다.
보통 거래당 고정된 위험 비율을 사용하지만, 변동성이 심한 시기에는 그 비율이 시장 움직임과 일치하지 않는 것 같습니다. 그래서 DAX 또는 유럽 주식 선물을 거래하는 다른 트레이더분들께 변동성이 높은 시장에서 포지션 사이즈를 어떻게 관리하시는지 여쭤보고 싶습니다. ATR을 사용하여 계산하는 분이 계신가요? 얼마나 효과적인가요? 아니면 더 흥미로운 다른 방법이 있나요?
เข้าใจเลยครับว่าเป็นปัญหายอดฮิตเลย การปรับ Position Size ในตลาดที่มี Volatility สูงๆ นี่ท้าทายจริงๆ ยิ่ง DAX นี่ตัวดีเลย ลองใช้ ATR ในการคำนวณ Stop Loss แล้วปรับ Size ตาม ATR ดูไหมครับ อาจจะช่วยให้ Stop Loss เรายืดหยุ่นขึ้นตามสภาวะตลาด
น่าสนใจครับ ผมเองก็เทรดฟิวเจอร์เหมือนกัน แล้วก็มีปัญหาเรื่อง Stop Loss โดนบ่อยๆ ช่วงตลาดผันผวนเนี่ยแหละครับ เลยอยากรู้ว่าถ้าเราปรับลดขนาด Position Size ลง มันจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้จริงๆ เหรอครับ แล้วถ้าเป็นแบบนั้น เราจะคำนวณสัดส่วนที่เหมาะสมยังไงดี?
เห็นด้วยเลยครับเรื่องความผันผวนของ DAX บางทีก็ลืมไปว่านี่มันไม่ใช่หุ้นปั่นบ้านเราที่ขึ้นลงวันละช่องสองช่อง สงสัยต้องหันมานั่งนับนิ้วเอาว่าถ้าหลุดตรงนี้เงินในพอร์ตจะร่อยหรอไปกี่มากน้อย ถึงจะหลับลง
Traderforum · 한국어