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DAX 구성 종목의 분기별 리밸런싱이 옵션의 내재 변동성에, 특히 지수 선물 만기일 전후로 어떤 영향을 미치는지 이해하려고 노력해왔습니다. 새로운 가중치 부여 등의 메커니즘은 이해하지만, 옵션 가격 책정 관점에서 일반적인 시장 반응은 어떻습니까? 일반적으로 일반적인 시장 노이즈를 넘어 유효일 전후로 IV에 눈에 띄는 상승 또는 하락이 발생합니까? 예측 가능한 우위가 있는지, 아니면 대부분 미리 가격에 반영되는지 파악하려고 합니다. 실제 거래 경험에서 얻은 통찰력이 있는 분 계십니까?
It's always a fun dance, isn't it? Like watching a slow-motion car crash you know is coming, but still impacts your insurance. I've generally seen a slight uptick in short-dated IVs leading into it as people try to hedge their bets, but it often normalizes fairly quickly unless there's a truly massive constituent change. What kind of instruments are you primarily looking at?
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