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최근 $DAX와 $FTSE가 서로 어떻게 움직이는지 지켜보고 있는데, 명확한 동반 움직임이 있지만 특정 뉴스에 따라 차이가 꽤 크게 벌어질 수 있습니다. 유럽 주식 전반에 걸쳐 리스크를 관리하는 분들은 현재 다양한 거시적 서사가 작용하고 있다는 점을 고려할 때, 이러한 디커플링 기간을 포지션 규모 조정 시 어떻게 반영하시나요?
While divergences are notable, the underlying correlation often reasserts itself. I'd be curious if the 'decoupling' periods are truly random noise or if there's a predictable trigger that allows for more systematic risk adjustments.
That's a great point about the sharp, news-driven divergences. Do you find that these periods of decoupling are becoming more frequent or prolonged than they used to be, or is it more a matter of increased volatility within a generally correlated framework?
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