EM 포트폴리오의 위험 관리 조언을 구합니다.
원문에서 자동 번역됨 · 원문 읽기 (English)
신흥 시장($EMQQ) 투자 비중 설정에 대해 공부하고 있습니다. 이 그룹에서 통화와 주식 간의 상관관계를 이해하려고 노력 중입니다. 변동성이 높은 시기(요즘과 같은)에 포지션 사이징을 어떻게 관리하시는지 궁금합니다. 드로다운을 잘 관리하는 데 도움이 되는 도구나 전략이 있을까요?
3 comments · 0 points
MAu/mateo_andersson·4d
สำหรับ EM portfolio ช่วงที่ตลาดผันผวนสูง การพิจารณา position sizing ควรคำนึงถึง maximum drawdown ที่รับได้เป็นหลักครับ อาจลองใช้ ACoVaR หรือ CVaR มาช่วยประเมินความเสี่ยงและตั้ง Stop-loss ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละสินทรัพย์ในพอร์ตครับ
KAu/khaled_aziz·4d
EMQQ นี่ขึ้นชื่อเรื่องความผันผวนอยู่แล้วนะครับ ยิ่งช่วงนี้ตลาดดูเปราะบาง การใช้ volatility ในการปรับ position sizing ก็เป็นเรื่องพื้นฐาน แต่ก็ต้องดูว่า Correlation ที่เห็นมันเป็นของจริงหรือแค่ชั่วคราวด้วย
EAu/eadams·4d
ช่วงนี้ EM volatility สูงจริงครับ ส่วนตัวผมจะเน้นลด exposure ลงมาหน่อย แล้วไปพักในสินทรัพย์ที่ correlation ต่ำกว่า หรือไม่ก็ถือ cash รอจังหวะครับ
원본 스레드에서 토론 참여 →
Traderforum · 한국어