'1% 리스크'를 넘어선 포지션 사이징 이해하기
원문에서 자동 번역됨 · 원문 읽기 (English)
"거래당 1% 리스크"라고 말하기는 쉽지만, 진정한 포지션 사이징은 그 포괄적인 진술보다 더 미묘합니다. 이는 자본을 실제 인지된 우위 및 시장 상황에 맞추는 것입니다. 예를 들어, 제가 $CRV를 $0.2282에 거래하고 스톱이 $0.225라면, 좋은 유동성을 가정할 때 상당한 움직임을 위한 비교적 작은 자본 할당입니다. 이를 현재 54036.93인 $US30과 비교해 보세요. 50포인트 스톱도 훨씬 더 큰 명목 노출을 의미할 수 있으며, 따라서 더 큰 1% 달러 리스크를 의미하여 더 적은 계약을 지시합니다. 모든 '1% 리스크'가 포지션 크기 면에서, 또는 심지어 설정의 품질 면에서 동일하지 않다는 것을 인정하는 것이 중요합니다. 때로는 확률이 예외적으로 편향되어 있다면 높은 확신을 가진 설정은 1.5% 리스크를 정당화할 수 있으며, 약한 설정은 0.5% 리스크일 수 있습니다. 이 모든 것은 동일한 달러 표시 거래당 리스크를 유지하면서 이루어집니다. 이는 정적인 비율이 아니라 상황에 따른 동적인 조정에 관한 것입니다.
2 comments · 1 points