'계좌의 X%'를 넘어선 포지션 사이징 이해하기
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전문가들이 포지션 사이징에 대해 어떻게 생각하는지 깊이 파고들었는데, 일반적인 '계좌의 1-2% 위험 감수'라는 통념보다 훨씬 미묘한 차이가 있었습니다. 좋은 시작점이지만, 변동성이나 설정의 실제 확률을 고려하지 않습니다. 예를 들어, 타이트한 손절매를 가진 $RBLX 스캘핑과 장기 $USDCAD 스윙의 더 넓은 손절매에 동일한 금액을 위험에 노출시키는 것은 다른 변동성 프로필과 잠재적 움직임 크기를 고려할 때 부적절하게 느껴집니다.
제가 깨닫고 있는 중요한 부분은 단순히 고정된 자본 비율이 아니라, 먼저 손절매의 달러 가치를 계산한 다음, 그 달러 위험을 편안한 범위 내로 유지하기 위해 얼마나 많은 주식이나 랏을 취할 수 있는지 역으로 결정하는 것입니다. 이는 상품의 가격이나 일일 범위에 관계없이 거래당 더 일관된 위험을 허용하는 것으로 보입니다. 다른 분들도 이런 식으로 접근하시거나, 실제 시장 상황을 더 역동적으로 반영하는 다른 방법이 있으신가요?
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