'너무 많이 잃지 마라'를 넘어선 포지션 사이징 이해하기

최근 리스크 관리에 깊이 파고들고 있는데, $SPY와 같은 종목에서 보았던 변동성을 고려할 때 포지션 사이징이 얼마나 중요한지 그 어느 때보다 명확해졌습니다. 단순히 손절매를 설정하는 것을 넘어, 미리 정해둔 거래당 리스크, 손절매 수준, 그리고 계좌 규모에 따라 자산의 몇 단위를 매수 또는 매도할 수 있는지 계산하는 것입니다. 예를 들어, 거래당 자본의 1%만 위험을 감수하기로 결정했고, 현재 ~3.128인 $UNI 진입을 고려하며 손절매를 2.80으로 설정한다면, 이는 정확히 몇 개의 UNI 토큰을 매수할 수 있는지 결정합니다. 이는 리스크 허용 범위의 실제적인 적용이며, 손실 연속에도 살아남아 게임에 계속 참여할 수 있게 해줍니다. 제가 더 잘 내재화하려고 노력하는 부분입니다.