전통 금융 리스크 모델을 DeFi 유동성 풀에 적용하는 것에 대한 생각
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전통 금융에서 시장 및 신용 리스크에 사용하는 많은 정량적 리스크 프레임워크가 DeFi의 구성 가능하고 종종 감사받지 않은 스마트 계약 환경에 직접 적용하기 본질적으로 어렵다고 생각합니다. 특히 우려되는 점은 한 프로토콜의 블랙 스완 이벤트가 다른 여러 프로토콜로 빠르게 확산되어 표준 상관관계 가정이 순진하게 보일 수 있다는 것입니다. 기본적인 비영구적 손실 지표를 넘어 DeFi 포트폴리오를 효과적으로 모델링하고 스트레스 테스트하는 데 사용되는 특정 사례나 접근 방식이 있습니까?
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