포지션 규모 및 손절매 설정에 관하여

안녕하세요, 아직 이곳에 익숙하지 않은데, 적절한 포지션 규모 설정에 대해 이해하려고 노력 중입니다. 기본적인 수학적 개념은 이해합니다. 즉, 거래당 자본의 일정 비율을 위험에 노출하고, 손절매 거리(stop-loss distance)에 따라 규모를 정하는 것입니다. 제가 고민하는 부분은 손절매를 결정하는 '방법'입니다. 때로는 다소 임의적인 느낌이 듭니다. 여러분은 항상 진입 가격의 고정된 비율을 사용하시나요, 아니면 시장 구조(예: 스윙 저점/고점 바로 아래)에 더 중점을 두시나요? 그리고 시장 구조를 따른다면, 자연스러운 레벨이 매우 작거나 매우 큰 손절매로 이어져 해당 거래의 포지션 규모를 크게 변경하는 경우는 어떻게 처리하시나요? 위험에 노출되는 달러 금액이 거래마다 너무 많이 변하면 위험 관리의 일관성이 깨지지 않나요?