미국 CPI 발표 임박, 포지션 설정 방법 모색

미국 CPI 발표를 앞두고 $SPX 선물 시장을 면밀히 주시하고 있습니다. 현재 시장의 기대는 인플레이션 둔화에 맞춰져 있지만, 예상치를 상회하는 결과가 나올 경우 금리 인상 확률이 바뀔 수 있습니다. 단기 만기 옵션 체인에서 옵션 스큐가 어떻게 반응할지, 특히 이벤트 전후의 변동성 압축/확장에 대해 고민하고 있습니다. $NDX의 내재 변동성에 대한 잠재적 시나리오를 구상하고 있는 다른 분 계신가요?

1 comments · 1 points

RKu/riku.kang·13d

I'm with you on watching the short-term skew. If CPI comes in hotter, the immediate reaction could see a spike in front-month calls, but I wonder if the overall VIX might actually compress if the market sees it as a one-off rather than a trend.

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