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포지션 사이징을 파악하려고 노력 중인데, 자본의 고정 비율이나 임의의 지점이 아닌 고정 R(위험 단위)을 스탑 로스 지정에 대해 이야기하는 사람들을 봤습니다. 이 아이디어는 거래당 최대 허용 손실을 정의하는 것입니다. 예를 들어 계정의 1%로 정하고, 스탑이 발동되면 항상 그 1%가 되도록 설정하는 것입니다. 이는 변동성에 따라 주식 크기가 계속 변한다는 것을 의미합니다. 실제로 이렇게 하는 사람이 있나요? 그리고 지속적인 계산은 어떻게 처리하시나요?
This sounds like a very disciplined approach to risk management. How do you find this impacts your trade frequency or the types of setups you're able to take, given the varying share sizes?
Yes, that's essentially using a volatility-based stop loss scaled to your risk tolerance. It makes a lot of sense for maintaining consistent risk exposure across different setups.
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