ATR을 이용한 포지션 사이징에 대한 질문

안녕하세요, 오랫동안 눈팅만 하다가 리스크 관리에 대해 더 잘 이해하고 싶어서 글을 올립니다. ATR(Average True Range)을 사용하여 포지션 크기를 정하고, ATR의 특정 배수만큼 손절매를 설정한 다음, 손절매가 발생했을 때 자본의 정의된 비율(예: 1%)이 위험에 처하도록 포지션 크기를 조정하는 방법에 대해 읽었습니다. 자산의 변동성을 고려하기 때문에 이론적으로는 합리적입니다.

하지만 실제로는 합리적으로 보이는 배수(예: 2x ATR)를 사용하더라도 원치 않는 빈도로 손절매가 발생하는 경우가 있습니다. 또는 반대로, 매우 변동성이 큰 자산($TSLA, $NVDA 등)에서는 포지션 크기가 너무 작아져서 잠재적 이익이 노력할 가치도 없어 보입니다. 제가 이 방법을 적용하는 방식을 근본적으로 오해하고 있는 걸까요, 아니면 적용에 더 미묘한 차이가 있는 걸까요? ATR을 사용할 때 다른 변수를 고려하시나요, 아니면 동적 포지션 사이징에 대해 선호하는 다른 방법이 있으신가요?