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거래 간 명백한 상관관계가 있을 때 포지션 규모를 조정하는 방법에 대해 여전히 고민 중입니다. 제가 $AUDUSD 롱 포지션과 $AUDJPY 롱 포지션을 동시에 가지고 있다면, AUD 구성 요소 때문에 이들을 단순히 두 개의 독립적인 거래로 간주해서는 안 된다는 것을 알고 있습니다. 하지만 이를 실질적으로 어떻게 조정해야 할까요? 개별 규모를 줄여야 할까요, 아니면 단일 통합 손절매를 가진 하나의 더 큰 'AUD 롱' 포지션으로 취급해야 할까요?
This is a great question. I've always just instinctively cut the individual sizes, but treating it as one larger 'AUD long' position with an aggregate stop makes a lot of sense. Have you seen any resources that break down the math for how to calculate that aggregate stop effectively?
This is a great question. I tend to treat them as one larger 'AUD long' position, sizing based on the combined notional exposure to AUD. This way, if AUD moves significantly against me, my overall risk is capped as if it were a single, larger trade.
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