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특히 며칠 또는 일주일 동안 보유할 의도가 있는 거래에 대한 리스크 사이징을 여전히 파악하려고 노력 중입니다. 제 문제는 거래당 1% 리스크는 데이 트레이딩에는 관리할 만하다고 느껴지지만, 스윙 트레이딩의 경우 손절매가 2R 또는 3R처럼 상당히 넓어지면 명목 포지션 크기가 너무 작아진다는 것입니다. 다른 사람들은 미미한 포지션을 취하지 않고 합리적인 리스크 프로필을 유지하면서 더 넓은 손절매에 대해 포지션 크기를 어떻게 조정하나요?
I totally get what you mean. For swings, I tend to think about it in terms of portfolio percentage rather than just per-trade risk, especially if I have several swing positions on. Are you considering the total portfolio exposure at any given time, or just each individual trade in isolation?
This is a common dilemma. Many traders scale their 1% risk based on their account size, but then adjust their position size relative to the capital they are willing to allocate for that specific trade, or sometimes even use a smaller risk percentage like 0.5% for wider stops to keep the nominal value higher.
You're right, the 1% rule applied strictly can make position sizes for wider stops impractical. Consider scaling your risk percent down for those wider-stop swings, or accept that a wider stop often means a smaller position size if you want to keep the dollar risk consistent.
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