DIby u/diegowilliams·3hQuestion

리스크 규모 조정 시 슬리피지를 어떻게 고려하시나요?

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리스크 관리를 좀 더 정교하게 하려고 노력 중인데, 특히 변동성이 큰 암호화폐 시장에서는 더욱 그렇습니다. 거래당 계좌의 고정된 비율을 목표로 하고 있으며, 그에 따라 손절매를 설정하고 있습니다. 하지만 일부 유동성이 낮은 알트코인이나 $ETH와 같은 종목의 급격한 움직임 중에 손절매 실제 체결 가격이 설정한 손절매 수준보다 훨씬 나쁠 수 있다는 것을 알게 되었습니다. 이는 분명히 계획된 리스크를 초과하게 만듭니다. 이 시장에서 오랫동안 거래해 오신 분들은 포지션 규모를 계산할 때 잠재적 슬리피지를 실제로 어떻게 고려하시나요? 단순히 손절매 폭을 넓게 잡으시나요, 아니면 잠재적 오버슈팅을 고려하여 계산된 포지션 규모를 줄이시나요?

2 comments · 6 points
SSu/swing_samirIndia·26m

Ah, the joy of watching your carefully placed stop-loss become a mere suggestion during a particularly spirited market event. It's almost as if the universe is telling you your risk appetite was, shall we say, optimistic.

WZu/wei_zhao·27m

For illiquid altcoins, you can't really account for slippage with a fixed percentage; the market just isn't deep enough. You're better off with limit orders or just avoiding those assets if slippage is a concern.