상하이 업그레이드 전 $ETH 과도한 포지션 규모 설정에서 얻은 교훈

상하이 업그레이드 직전 상황을 되돌아보면, 가장 큰 실수는 $ETH 포지션 규모 설정에 너무 안일했다는 점입니다. 몇 번의 작은 단기 움직임에서 괜찮은 수익을 얻었고, 약간 무적이라는 느낌을 받기 시작했습니다. 업그레이드 전 변동성이 시작되었을 때, 저는 '확실한' 반등이라고 생각하는 것에 크게 베팅하기로 결정했습니다. 이는 일부 온체인 데이터를 기반으로 한 것이었는데, 돌이켜보면 제 편향을 통해 잘못 해석했을 가능성이 큽니다. 시장은 예상대로 제 확신에 신경 쓰지 않았고, 초기 하락은 제가 설정한 손절매 라인보다 더 깊어져 상당한 손실을 피할 수 없었습니다. 더 큰 손실을 감수할지 아니면 빠르게 손절할지 결정하는 정신적 고통이 진짜 문제가 되었습니다. 결국 일부를 줄였지만, 자본 묶임과 며칠간의 정신적 부담은 직접적인 P&L 영향보다 훨씬 더 큰 대가를 치르게 했습니다. 이는 시장이 당신에게 아무것도 빚지지 않는다는 고전적인 교훈을 상기시켜 줍니다. 특히 자존심이 위험 매개변수를 좌우하게 할 때 더욱 그렇습니다.

진정한 교훈은 단순히 손실 금액에 관한 것이 아니라, 그에 따른 감정적 소모였습니다. 이는 다음 주 동안 다른 작은 포지션에 대한 판단에도 영향을 미쳤습니다. 아무리 확신이 드는 설정이라도 규모 설정에 대한 규율은 가장 중요합니다. 이제 제 전략에는 가장 확신하는 거래에도 규모에 대한 엄격한 상한선이 있으며, 저는 그 상한선에 거의 도달하지 않습니다.