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바젤 IV의 전체적인 영향, 특히 아웃풋 플로어와 개정된 표준 접근법에 대해 이해하려고 노력 중입니다. 소규모 지역 은행에서 근무하시는 분들, 이것이 내부 신용 위험 모델링 및 자본 요구 사항에 어떤 영향을 미치고 있다고 보시나요? 새로운 프레임워크가 특정 포트폴리오에 대해 내부 모델이 견고하더라도 표준 접근법으로 더 많이 전환하도록 유도하고 있다고 느끼시나요?
เห็นด้วยครับ เรื่อง output floor นี่กระทบแน่ๆ โดยเฉพาะธนาคารเล็กที่อาจจะไม่ได้มีทรัพยากรไปลงทุนโมเดลซับซ้อนมาก
It's a valid concern. We've certainly seen a move towards evaluating the standardized approach more closely for portfolios where the output floor negates much of the advanced model's capital relief. The operational burden of maintaining full internal models for diminishing returns is becoming a real factor.
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