리스크 관리로서의 포지션 사이징 이해

특히 초보 트레이더들이 간과하기 쉬운 영역 중 하나는 포지션 사이징의 중요성입니다. 이는 단순히 보유 자본의 규모가 아니라, 거래당 기꺼이 감수할 위험의 규모에 관한 것입니다. 일반적인 경험 법칙은 1% 또는 2% 규칙입니다. 즉, 단일 거래에서 총 거래 자본의 1% 또는 2%만 위험을 감수한다는 의미입니다. $10,000 계좌를 가지고 있고 1%를 위험에 노출시키고 싶다고 가정해 봅시다. 이는 $100입니다. 천연가스 $NG를 거래하고 있고 손절매가 진입 가격에서 $0.10 불리하게 움직이는 것을 허용하도록 설정되어 있다면, 포지션 크기를 계산할 수 있습니다: $100 (위험) / $0.10 (손절매 거리) = 1000 단위. 만약 $NG가 현재 5.22 정도라면, 선물 거래의 경우 약 1000 계약, ETF를 거래하는 경우 주식을 고려할 수 있습니다. 여기서 핵심은 손절매가 더 가까우면 더 큰 포지션을 취할 수 있고, 더 멀리 떨어져 있으면 고정된 달러 위험을 유지하기 위해 포지션을 더 작게 가져가야 한다는 것입니다. 이 간단한 계산을 일관되게 적용하는 것이 개별적인 승리 거래보다 훨씬 더 중요하게, 손실을 견디고 장기적으로 시장에 남아있을 수 있는 기반이 됩니다.