포지션 사이징 이해하기: 단순히 얼마나 베팅하는지에 대한 것 이상

자, 여러분, 포지션 사이징에 대해 이야기해 봅시다. 이것은 단순히 여러분이 감당할 수 있는 주식이나 계약의 수에 대한 것이 아닙니다. 근본적으로 위험 관리 도구입니다. 이렇게 생각해 보세요: 여러분의 포지션 사이즈는 이론적인 손절매와 상관없이 주어진 거래에서 실제 달러 위험을 결정하는 레버입니다. 한 거래에 너무 많은 위험을 감수하면, 아무리 확실한 논리라도 단 한 번의 손실이 여러분의 자본에 불균형적으로 큰 피해를 줄 수 있습니다.

고전적인 실수는 거래가 좋게 느껴진다는 이유만으로 사이즈를 늘리는 것입니다. 여기서 계좌가 폭발하는 것을 볼 수 있습니다. 좋은 포지션 사이징은 거래당 최대 허용 손실(예: 총 자본의 1-2%)을 미리 결정했음을 의미합니다. 그런 다음, 진입점과 손절매의 전략적 배치에 따라, 손절매에 도달했을 때 미리 정해진 비율만 손실을 입도록 자산의 몇 단위를 매수 또는 매도할 수 있는지 계산합니다. 따라서 $NFLX가 현재 68.95에서 하락하여 손절매에 도달하더라도, 여러분의 포지션은 배가 침몰하지 않도록 크기가 조정되어야 합니다. 옳고 그름의 문제가 아니라, 결국 옳을 만큼 충분히 오랫동안 게임에 남아있는 것입니다. 아니면 제가 좋아하는 표현대로, 다음 날에도 거래할 수 있도록 살아남는 것입니다.