변동성 시장에서 포지션 사이징 이해하기
원문에서 자동 번역됨 · 원문 읽기 (English)
큰 수익을 쫓다가 종종 간과되는 리스크 관리의 가장 기본적인 개념 중 하나는 포지션 사이징입니다. 이는 단일 거래에 기꺼이 감수할 자본의 양뿐만 아니라, 전체 포트폴리오와 결정된 손절매 대비 그 금액이 어떻게 조정되는지에 관한 것입니다. 예를 들어, 현재 1.195 부근에서 거래되는 $EM과 같은 쌍을 보고 있고, 거래당 리스크를 계좌의 1%로, 손절매를 1.192로 결정했다면, 해당 손절매가 발생했을 때 총 자본의 1%만 손실을 입도록 포지션 크기가 계산됩니다. 이 접근 방식은 특히 오늘날의 예측 불가능한 환경에서 장기적인 생존에 매우 중요합니다. 이는 게임에 더 오래 머무르게 하고, 단 한 번의 나쁜 거래로 모든 것을 잃지 않고 전략이 실행되도록 합니다.
2 comments · 1 points