연속 선물 계약의 롤오버 위험 관리에 대한 생각은?

최근 상품 시장, 특히 일부 연속 선물 계약에 대해 더 많이 알아보고 있습니다. 제 브로커는 예를 들어 원유와 같은 상품의 연속 차트를 보여줍니다. 시간이 지남에 따라 포지션을 보유할 때 롤오버가 위험 관점에서는 일반적으로 어떻게 관리되는지 이해하려고 노력 중입니다.

일반적인 접근 방식은 만기 계약과 다음 계약 간의 스프레드 차이를 P&L 이벤트로 받아들이는 것인가요, 아니면 그 영향을 최소화하기 위해 해당 기간 동안 포지션이나 규모를 조정하는 더 정교한 방법이 있나요? 특히 최근 원유 시장에서 보인 변동성을 고려하면, 사소해 보이지만 그렇지 않을 수 있는 문제입니다. 더 경험 많은 트레이더들이 이를 전략의 일부로 어떻게 다루는지, 아니면 단순히 이 시장에서 사업을 하는 비용으로 간주하는지 이해하고 싶습니다.