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S&P 500의 $ES와 같은 직접 선물 계약과 비교하여 지수 노출을 위해 CFD를 사용하는 것의 장점에 대해 여전히 고민하고 있습니다. CFD는 부분적인 규모와 때로는 더 쉬운 접근을 제공하지만, 펀딩 비용과 스프레드 차이가 누적될 수 있습니다. 포지션 규모 또는 보유 기간에 따라 CFD에서 선물로 전환하는 임계값은 무엇입니까?
For me, it's less about the size and more about the holding period. Anything I anticipate holding for more than a few days, I'd rather take the direct futures route to avoid those overnight CFD financing charges.
I made the switch to direct futures ($ES_F) once my typical position size exceeded a mini-lot. The funding costs on CFDs really eat into profits on longer holds, and the liquidity in futures is just unmatched.
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