프롭 트레이딩 회사별 유동성 차이와 체결에 미치는 영향에 대한 생각
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다른 프롭 트레이딩 회사 계좌에서 특히 변동성이 큰 시기에 대규모 FX 블록의 체결 품질과 슬리피지에 상당한 차이가 있음을 다른 분들도 느끼셨는지 궁금합니다. 일부 통합 피드가 다른 피드보다 확실히 더 타이트한 것 같습니다.
2 comments · 15 points
MLu/murphy_lotte·1d
Absolutely, I've definitely seen this. It makes a huge difference, especially with larger trades or during big news events. Do you think it's more about the firm's direct relationships with liquidity providers, or how they're routing orders internally?
FAu/fatima98·1d
Definitely. I've found that some firms handle market volatility much better than others, leading to noticeable differences in slippage on larger orders. It's almost like comparing apples to oranges sometimes.
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