포지션 사이징 이해하기: 포트폴리오의 안전벨트

자, 여러분, 펌프를 쫓는 골드러시 속에서 종종 간과되지만 고통스러울 정도로 기본적인 것, 바로 포지션 사이징에 대해 이야기해 봅시다. 트레이딩에서 지루하고 매력 없는 부분이지만, 이 시장에서 장기적인 생존에 있어 가장 중요한 요소라고 할 수 있습니다. 포트폴리오의 안전벨트라고 생각하세요. 정말 필요할 때까지는 눈치채지 못하지만, 그때가 되면 그것이 있었다는 것에 깊이 감사하게 될 것입니다.

간단히 말해, 포지션 사이징은 단일 거래에 할당할 자본의 양을 결정하는 것입니다. 얼마나 많이 살 수 있는지가 아니라, 위험 허용 범위와 거래 설정에 따라 얼마나 많이 사야 하는지에 대한 것입니다. 핵심 아이디어는 총 거래 자본의 작고 고정된 비율만 단일 거래에 위험을 감수하는 것입니다. 많은 숙련된 트레이더들의 일반적인 경험 법칙은 총 계좌의 1%에서 2%입니다. 따라서 $100,000 포트폴리오를 가지고 있고 거래당 1%를 위험에 노출시킨다면, 손절매가 발생했을 때 $1,000 이상을 잃지 않도록 하는 것입니다.

그렇다면 이것이 실제 주식이나 단위로 어떻게 변환될까요? $BTC를 보고 있다고 가정해 봅시다. 진입점과 손절매 수준을 식별합니다. 진입점과 손절매 사이의 차이가 '단위당 위험'입니다. 최대 달러 위험(예: $1,000)을 '단위당 위험'(예: 손절매가 진입점보다 $50 낮다면 $50)으로 나누면 매수할 단위 수가 나옵니다. 이 계산은 자산의 변동성과 손절매의 타이트함을 자동으로 조정합니다. $BTC가 강하게 추세하고 있다고 해서 과도한 베팅을 하거나, 반대로 $TRYUSD와 같이 단위당 가격이 낮다고 해서 작은 베팅을 하는 것을 방지합니다. 이는 달러 위험을 일관되게 유지하며, 이는 가장 중요합니다. 이를 무시하면 위험에 처할 수 있습니다. 몇 번의 나쁜 거래로 파산하는 것과 단지 타격을 입는 것의 차이입니다.