위험 관리를 위한 포지션 사이징 이해
원문에서 자동 번역됨 · 원문 읽기 (English)
트레이딩에서 가장 중요하지만, 초보 트레이더들이 종종 간과하는 측면 중 하나는 적절한 포지션 사이징입니다. 이는 단순히 얼마나 손실을 감당할 수 있는가의 문제가 아니라, 전체 포트폴리오 대비 각 거래의 정확한 위험에 맞춰 노출을 조정하는 것입니다.
간단히 설명하자면 다음과 같습니다. 첫째, 거래당 최대 허용 손실을 결정합니다. 일반적으로 총 자본의 1-2%입니다. 둘째, 특정 설정에 대한 손절매 수준을 식별합니다. 진입가와 손절매 수준의 차이가 주당/단위당 위험을 정의합니다. 이제 최대 허용 달러 손실(예: $10,000 포트폴리오의 1% = $100)을 단위당 위험으로 나눕니다. 이 계산을 통해 매수 또는 매도할 정확한 단위(또는 주식) 수를 알 수 있으며, 손절매가 발생하더라도 미리 정의된 비율만 손실을 보게 됩니다. 이 방법은 변동성과 손절매 위치를 자동으로 조정하여 변동성이 큰 거래나 타이트한 손절매에서 과도한 노출을 방지합니다.
2 comments · 1 points