아시아 시장, 특히 Nifty/Sensex의 변동성에 대한 포지션 사이징이 혼란스럽습니다.

포지션 사이징을 이해하려고 노력해왔는데, 특히 인도의 Nifty/Sensex와 같이 변동성이 심한 시장에서는 더욱 그렇습니다. 거래당 자본의 X%를 위험에 노출시키는 기본 개념은 이해하지만, 변동폭이 큰 날에는 초기 손절매 설정이 일반적인 노이즈에 의해 자주 발동되어 더 넓은 손절매를 사용해야 하는 경우가 많습니다. 이는 결국 동일한 위험에 대해 더 작은 포지션 크기를 의미하며, 때로는 손절매된 후 거래가 저에게 유리하게 크게 움직이기도 합니다. 답답합니다.

제가 너무 과도하게 생각하는 걸까요, 아니면 ATR 외에 일부 아시아 지수에 특유한 높은 변동성에 맞춰 포지션 사이징을 조정하는 일반적인 방법이 있을까요? 잠재적인 상승폭을 너무 줄이지 않으면서 일일 급등락을 어떻게 고려하시나요?