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최근 $NKY 및 $HSI 선물 등 아시아 주식 시장을 좀 더 활발하게 거래하고 있습니다. 주로 평소의 일중 거래보다 긴 시간 프레임으로 거래합니다. 야간 갭이 현재의 리스크 관리 접근 방식에 꽤나 큰 도전 과제라는 것을 알게 되었습니다. 유럽 및 미국 세션에서는 갭이 존재하지만 덜 두드러지거나, 적어도 개장 시점에 더 쉽게 대응할 수 있는 것 같습니다.
이러한 시장을 정기적으로 거래하는 분들, 특히 마감까지 포지션을 보유하는 분들은 잠재적으로 큰 야간 갭을 고려하여 손절매 설정 또는 전체 포지션 규모를 어떻게 조정하시나요? 일반적으로 더 작은 규모로 거래하시나요, 아니면 이러한 시장의 독특한 측면을 완화하기 위해 사용하는 특정 기술이 있나요?
That's a good point about the Asian markets and overnight gaps. I've found that using wider stops, or at least a trailing stop that accounts for a typical overnight move, can help. Do you also adjust your position size down significantly to compensate for the increased volatility?
I've found managing those overnight gaps in Asian markets often comes down to adjusting position sizing or using options for hedging if available. Do you ever consider a reduced exposure pre-close if you're holding through the night?
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