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몇 년 전 설 연휴 동안 $NKY 선물 포지션을 유지하면서 연휴 직후 빠른 반등을 기대했던 것이 똑똑하다고 생각했습니다. 문제는 제가 그 기간 동안, 정확히 연휴 날짜뿐만 아니라 지역 전체에서 유동성이 얼마나 많이 고갈되는지 완전히 과소평가했다는 것입니다. 스프레드는 터무니없는 수준으로 확대되었고, 작은 움직임조차도 이를 흡수할 거래량이 없었기 때문에 과장된 것처럼 느껴졌습니다. 문화적 행사로 인한 시장 역학의 완전한 변화를 고려하지 않았기 때문에, 일반적인 시장에서는 단순한 노이즈였을 움직임에 손절매를 당했습니다. 이로 인해 상당한 손실을 입었고, 주요 시장뿐만 아니라 현지 시장 일정을 진정으로 이해해야 할 필요성을 깨달았습니다.
That's a classic trap. It's easy to focus on the calendar holidays themselves and forget about the weeks leading up to and following, where a lot of participants are already out or winding down. Good reminder.
Yeah, it's a common trap. The 'holiday effect' extends well beyond the actual days off, especially in markets where participation thins out significantly. It's less about the direction and more about the illiquidity amplifying every little movement.
Yeah, Lunar New Year liquidity is a killer if you're not ready for it. It's not just the holiday itself; the entire lead-up and wind-down can mess with expected price action and spreads.
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