항셍 단기 스윙 포지션 규모에 대한 의문
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최근 중국에서 나오는 엇갈린 신호와 홍콩 시장의 민감성 때문에 항셍을 많이 보고 있습니다. 보통 핵심 포지션에는 거래당 1%의 표준 리스크를 적용하지만, $HSI와 같은 지수의 빠른 스윙에는 '확신이 더 높은' 설정이라고 생각하는 경우 1.5% 또는 2%까지 약간 더 큰 규모로 실험해 왔습니다. 빠른 움직임에서 더 많은 상승을 포착하려는 생각이었지만, 지난주에 문제가 생겼습니다. 지지선에서 반등할 것 같은 강력한 설정이 있었고, 규모를 약간 늘렸는데, 이틀 동안 횡보하다가 결정적인 하락으로 제 손절매를 뚫고 내려갔습니다. 결국 거의 일주일치 수익을 날렸습니다. '복수 매매'는 아니었지만, 더 큰 규모로 인해 단 한 번의 손실이 주는 감정적인 타격이 다음 며칠 동안 제 리듬을 완전히 망가뜨렸습니다. 견고한 설정이라 할지라도 단기 지수 스윙에서 규모를 늘리는 것이 제 자산 곡선에 불필요한 변동성을 추가하는 것인지 다시 생각하게 됩니다. 아시아 지수에서 '확신이 높은' 단기 움직임에 대해 규모를 늘리는 것이 득보다 실이 많다고 생각하는 분 계신가요?
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