ポジションサイジングの理解：どれくらいかだけでなく、どう生き残るか

皆さん、こんにちは。

特に初心者が派手なエントリー/エグジットポイントばかりに目を奪われがちで、見落とされがちな重要なことについて、簡単な入門書を共有したいと思います。それはポジションサイジングです。地味な話題であることは承知していますが、トレーディングで長く生き残るためには最も重要だと言えるでしょう。簡単に言えば、ポジションサイジングとは、特定のトレードにどれくらいの資金を割り当てるかを決めることです。しかし、単に口座のランダムな割合を選ぶよりも、もっと微妙なニュアンスがあります。ここでの本当の目標は、資金の保全です。

分析を終え、良いセットアップを見つけ、ストップロスレベルを決定したとしましょう。エントリーとストップの差が、1株/1単位あたりのリスクです。ここで、「100株買おう」と考えるのではなく、「このトレードがストップに達した場合、総取引資金の事前に定義された許容可能な割合しか失わないように、何株買えるだろうか？」と考えるべきです。ほとんどのプロは、1トレードあたり1～2%のリスクを目標としています。したがって、口座が10,000ドルの場合、1回のトレードで完全に逆行した場合でも、100～200ドル以上を失わないようにすることを目指します。このドルリスクの数値が分かったら、それを1株/1単位あたりのリスク（エントリーからストップを引いたもの）で割ると、実際のポジションサイズが得られます。これは単なる理論ではありません。誰にでも避けられない連敗が来たときに、ゲームに留まることができます。昨日$DOGEがサポート付近で反発したような高確率のセットアップでさえ、下落する可能性があり、適切なサイジングがあなたの資金を守るのです。次のトレードのために考えてみてください！