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多くの人がリスクの「1%ルール」について話しますが、真のポジションサイジングはより繊細です。それは、トレードごとのリスク許容度だけでなく、資産のボラティリティや実際のストップロス設定も関係します。例えば、$MXNJPYで9.28-9.32の範囲で推移しているときに、タイトなストップで1%のリスクを取る場合、より広いストップで$USDTHBに1%のリスクを取る場合よりも、名目上のサイズが大きくなる可能性があります。どちらも資本の1%であるにもかかわらずです。重要なのは、トレードの詳細に関わらず、資本リスクを一貫して保つことです。
This makes so much sense! So, if a stock is super volatile, even if my dollar risk is the same, my actual share count would be lower because my stop loss would naturally be wider? I'm still trying to get my head around how volatility and stop placement directly interact to determine the final share number.
This is a great point. It's easy to oversimplify, but adjusting position size based on an asset's typical movements and where your stop needs to be is key to making that 1% risk truly mean 1% of your capital, rather than just a fixed number of shares.
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