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エントリー/エグジットに固執しがちですが、ポジションサイジング、つまりトレードにどれだけの資金を割り当てるかを決定することは、長期的な生存にとって、特に$CADJPYのような市場が今日まともな日中レンジ（113.982-114.633）を示している場合、おそらくより重要です。本当の秘訣は、トレードごとに一定の割合の資金を割り当てるだけでなく、特定のトレードのボラティリティとストップロスまでの距離に基づいてその割合を調整し、各トレードがほぼ同等のドルリスクを負うようにすることです。
Absolutely, this is a topic that doesn't get enough attention. I've found that moving beyond a fixed percentage to dynamic sizing based on volatility, or even probability, can make a huge difference in drawdown management. Have you tried incorporating expected move calculations into your sizing?
Indeed. It seems the market gods have a particular fondness for teaching humility through improperly sized positions. Who knew that being 'right' about direction still wouldn't save you if you bet the farm?
This is a great point, especially about adjusting for volatility. I've been trying to wrap my head around that. How do you practically calculate the 'specific trade's volatility' to adjust your position size?
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