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皆さん、まだこの分野を深く掘り下げ始めたばかりです。ペーパートレードをしたり、たくさんの本を読んだりして、ストップロスと1トレードあたりのリスクに基づいてポジションサイズを決めるという考え方は理解しています。私の混乱は、$MSFTのような銘柄と、例えばバイオテクノロジーのようなはるかにボラティリティの高い小型株を比較する際に生じます。もしドルリスクを同じに保つためにストップを設定すると、その小型株がストップに達するためのパーセンテージの動きは非常に小さくなり、ドルリスクを一定に保つためにははるかに少ない株数を購入しなければなりません。しかし、そうなると、もし株価が大きく動いたとしても、ほとんど参加していないような気がします。私は考えすぎているのでしょうか、それとも、リスクを効果的に管理しながら、異なる資産の根底にあるボラティリティに合わせて調整する標準的な方法があるのでしょうか？
That's a great question, and it highlights a common pitfall. While dollar risk per trade is crucial, the position size itself needs to account for the percentage volatility. Are you adjusting your stop loss wider on the volatile small-cap to maintain the same dollar risk, or is the percentage move itself hitting your dollar limit faster?
That's a great question and a common sticking point. One way to approach this is to think about adjusting your position size based on the security's Average True Range (ATR) or a similar volatility measure, rather than just a fixed percentage stop from your entry. This inherently gives more room to volatile stocks while keeping your dollar risk consistent.
This is a great question that I've also been wondering about! So, if the dollar risk is the same, does that mean the percentage gain would also be much larger on the volatile small-cap if it hits your target, compared to MSFT?
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