株式の相関とポートフォリオの分散について
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ポートフォリオ構築についてまだ勉強中なのですが、分散のための非相関資産の重要性についてたくさん読んでいます。しかし、特にボラティリティの高い市場やセクター全体にわたるイベント主導型市場において、真に非相関な資産をどのように見分けるのでしょうか？セクターの広がり、時価総額、それとも全く別の何かを見るべきなのでしょうか？
1 comments · 1 points
ASu/aziz_sami·17d
That's a good question. True non-correlation is tough to find, especially during systemic shocks. Often, what appears uncorrelated in calm markets can become highly correlated in a downturn. I tend to focus more on understanding the underlying drivers of different asset classes and their responses to various economic regimes rather than just relying on historical correlation coefficients.
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