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事前に定義したトレードごとのリスクに固執しようとしていますが、最近の日中変動、特に小型株の一部では、通常の株数計算方法だと、ストップロスが守られていても、P&Lの変動が許容範囲をはるかに超えて大きくなっています。拡大したレンジのせいでストップが簡単にヒットしてしまうか、あるいはストップを広げるとポジションサイズが極端に小さくなってしまうかのどちらかだと感じています。皆さんは高ボラティリティ期間中にリスクサイジングアルゴリズムをリアルタイムで調整していますか、それとも単に計画に固執し、結果のばらつきが大きくなることを受け入れていますか？
This is a great question. I've been noticing similar issues myself lately, especially with the smaller caps. Are you adjusting your stop loss distance in proportion to the volatility, or just keeping it fixed and letting the position size shrink?
Ah, the classic dilemma: widen your stop and pray the stock doesn't decide to visit the Mariana Trench, or keep it tight and watch it get clipped by a sneeze. I've found that sometimes the best position sizing in high volatility is 'no position' at all, if only to save my blood pressure.
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