流動性の低い銘柄にボラティリティ調整済みポジションサイジングを使用することについて

リスク管理、特にポジションサイジングについて、より規律を持って取り組もうとしています。流動性の高い大型株の場合、日足レンジやATRに基づいて妥当な損切りを比較的簡単に計算でき、それに応じてポジションサイズを調整して、トレードごとのリスクを一貫させることができます。しかし、私が注目している一部の小型で流動性の低い銘柄では、日足レンジが非常に大きく、標準的な口座のパーセンテージリスクを使用していると、少し不利な動きがあっただけで、あまりにも多くの資金を食い潰してしまいます。

これらの流動性の低い銘柄については、リスクパーセンテージを低く調整するか、あるいは絶対的な損切り幅を広げて、株数を大幅に減らすというアイデアを検討しています。経験豊富なトレーダーの皆さんは、より良いアプローチを使っていますか？適当にやるのは避けたいのですが、標準的な方法では少しずれているように感じます。