$NVDAにおけるポジションサイジングと損切り設定について

トレードを始めて約1年、ほとんどはデモトレードですが、直近の四半期は実弾でやっています。繰り返し問題に直面しているのが、1トレードあたりのリスクです。口座価値の1%に抑えるようにしていますが、「論理的」だと考える損切り（構造的な水準や以前のサポート/レジスタンスに基づくことが多い）を設定すると、特に$NVDAのようなボラティリティの高い銘柄では、結果としてポジションサイズが非常に小さく、ほとんど無視できるほどになってしまいます。この相互作用を誤解しているのでしょうか？1%のリスクルールを厳守し、より広い損切りを受け入れるべきでしょうか、それとも1%ルールに基づいて損切りを調整すべきでしょうか、たとえそれが「論理的」でないと感じても？