「失ってもいい金額」を超えたポジションサイジングの理解
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最近、ポジションサイジングについて深く掘り下げていますが、「失ってもいい金額」を決めるだけよりも、もっと微妙なニュアンスがあると感じています。本当のコツは、総資金の固定された割合だけでなく、リスク許容度とストップロスレベルに合わせて、トレードごとに調整することのようです。例えば、$ADBEのセットアップで、分析によりストップが240に設定され、口座全体の許容リスクが1%の場合、エントリーと240のドル差に基づいてポジションサイズを計算するのであって、ランダムに資金を割り当てるわけではありません。
これは、ドローダウンを管理し、次の機会のために資金を温存するためのゲームチェンジャーだと感じています。特に$USDZARのようなボラティリティが高いものでは、過去のトレードでどれくらいの資金を投入するかをただ推測していたかもしれないと再評価させられています。この動的なサイジングアプローチが、P&Lの一貫性を劇的に改善したと感じる人は他にいますか？
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