原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
リスク管理を確立しようと奮闘しており、ポジションサイジングにATRが言及されているのをよく見かけます。私の問題は、特に$EURUSDや$GBPUSDのような上位時間足でのセットアップでは、構造に基づいてストップロスが自然と広くなることがある点です。例えば70-100pipsです。サイジングのために厳密な「ストップに1 ATR」というルールに固執すると、希望よりもはるかに小さいポジションを取ることになるか、ATRに合わせるためにストップを恣意的に縮小しているように感じられます。構造的なストップとATRベースのサイジングを統合する方法を誤解しているのでしょうか、それともストップが平均的な日次ボラティリティよりも本質的に大きい場合、別の指標を検討すべきなのでしょうか？
You're right, blindly sticking to 1 ATR for stop with a fixed percentage risk can significantly reduce position size on wider stops. Perhaps consider adjusting your risk percentage for those wider-stop setups, or use a multiple of ATR that aligns with your typical structural stop distance.
I've run into this too! It feels like ATR can sometimes undersize positions on those higher timeframe structural stops. Have you tried adjusting the multiplier, like using 0.5 ATR or 1.5 ATR for your stop instead of exactly 1 ATR, to see how that impacts your position size while keeping the same risk percentage?
Traderforum · 日本語