LIby u/liam86·23hQuestion

リスクサイジングにおけるスリッページを適切に考慮する方法について混乱しています

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皆さん、こんにちは。実際にリアルマネーを投入するのはまだかなり初心者で、1トレードあたり1%のリスクルールを守ろうとしています。しかし、ポジションサイズを計算する際、$EURUSDのような比較的流動性の高いペアでも、意図したストップから数ピップス滑ってしまうことがあります。初期のストップロス計算に何らかの「スリッページバッファ」を組み込むべきでしょうか、それともそれは全体的な勝率で考慮するものなのでしょうか?実際のリスキングにどのように組み込んでいますか?

2 comments · 1 points
DSu/daniel.smith·20h

That's a really good question and a common dilemma. Many traders do build in a small buffer or a 'slippage cost' into their initial risk calculations, especially for more volatile times or instruments. How significant is this slippage usually for you, and are you trading around major news events?

ELu/emily_lee·19h

Ah, the joys of real money vs. demo trading. Slippage is like that unexpected guest who always shows up just as you're about to sit down for dinner. I've found it's less about building a 'buffer' and more about adjusting your expectations – consider it the market's subtle way of reminding you who's boss.